Wie der Verlauf des Nettoinventarwerts berechnet wird
Die meisten Broker liefern nur Informationen über Ihre aktuellen oder vergangenen Trades. Sie zeigen nicht, wie sich Ihr gesamtes Konto im Zeitverlauf entwickelt hat. Wenn Sie mittel- und langfristige Positionen halten, ist es wichtig, wie sich Ihr Gesamtportfolio über die Zeit entwickelt.
Was ist der Nettoinventarwert bzw. das Gesamtkapital?
Das Gesamtkapital bzw. der Nettoinventarwert (Net Asset Value) ist der Wert aller Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten Ihres Kontos zum Tagesende. Der Verlauf des Nettoinventarwerts wird über die Zeit berechnet – auf Basis der Ersteinzahlung, der Trade-Historie, der Transaktionshistorie wie Dividenden, Ein- und Auszahlungen, gezahlter und erhaltener Zinsen sowie der historischen Schlusskurse.
Warum ist das wichtig?
Eine der wichtigsten Risikokennzahlen ist, wie viel Geld Sie mit einem Trade riskieren. Gut, Sie kennen Ihr aktuelles Gesamtkapital – aber wissen Sie auch, wie hoch es vor 3 Monaten war? Wissen Sie, wie hoch damals Ihr Hebel, Ihr Drawdown oder Ihr Gesamtrisiko war? Wahrscheinlich nicht, und diese wichtigen Informationen gehen mit der Zeit vollständig verloren. Damit fehlt Ihnen ein sehr wichtiger Teil des Gesamtbildes.
TradingDiary Pro hilft Ihnen dabei. Wenn Ihr Broker es unterstützt (zum Beispiel Interactive Brokers), wird der Verlauf des Gesamtkapitals gespeichert. Falls nicht, kann die Software ihn aus Ihren Transaktionen berechnen.
So wird er in TradingDiary Pro berechnet
Der erste Wert ist die Ersteinzahlung. Sie können sie in der Ansicht „Cash Transactions“ hinzufügen. Klicken Sie dazu in die erste Zeile der Tabelle, setzen Sie Datum und Betrag und wählen Sie als Typ „Deposit“. Klicken Sie außerhalb der Zeile, damit sie in die Datenbank übernommen wird.
Bei einer neuen Datenbank müssen zunächst einige Trades hinzugefügt werden. In diesem Beispiel wurden der Datenbank zwei Positionen hinzugefügt.
Im nächsten Schritt klicken Sie einfach auf das Menü Trading/Generate to equity. Die Software berechnet die täglichen Gewinne und Verluste aller Positionen neu, summiert sie und berücksichtigt Cash-Transaktionen wie Dividenden sowie gezahlte und erhaltene Zinsen. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst ein Kursdownload-Modul einrichten müssen, da für die Berechnung der täglichen Equity-Werte Schlusskurse für alle Positionen benötigt werden.
Nachdem das Gesamtkapital generiert wurde, enthalten alle Equity-bezogenen Reports Daten. Sie können Ihren Drawdown und Hebel berechnen, die Performance Ihres Kontos mit Benchmarks vergleichen oder sogar die Sharpe Ratio Ihres Kontos prüfen. Den aktuellen Equity-Wert können Sie im Positionsgrößenrechner zur Risikoberechnung verwenden.
Dies ist der Equity-Verlauf auf Basis der beiden Positionen und der anfänglichen Cash-Transaktion:
Dies ist der Hebel-Report:
Wenn Sie live in der Software ausprobieren möchten, wie es funktioniert, können Sie die Datenbank hier herunterladen. Bitte öffnen Sie sie nicht direkt aus dem Webbrowser. Speichern Sie die Datei zuerst. Starten Sie dann TradingDiary Pro und öffnen Sie die Datei aus dem Ordner, in dem Sie sie gespeichert haben.