MAE und MFE erklärt
In Ihrem Trading gibt es mehrere wichtige Kennzahlen wie Gewinn und Verlust, Timing usw. Eine davon ist die Kursbewegung während des Trades. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über MAE und MFE zu erfahren und wie TradingDiary Pro sie berechnet.
Was bedeutet MAE?
- MAE steht für Maximum Adverse Excursion (maximale ungünstige Kursbewegung)
MAE markiert den tiefsten Kurs während eines Long-Trades und den höchsten Kurs während eines Short-Trades. Damit sehen Sie, wie hoch der maximale Verlust während eines Trades war. Dies wird auch als maximaler Drawdown der Position bezeichnet.
Was bedeutet MFE?
- MFE steht für Maximum Favorable Excursion (maximale günstige Kursbewegung).
MFE markiert den höchsten Kurs während eines Long-Trades und den tiefsten Kurs während eines Short-Trades. Damit sehen Sie, wie hoch der maximale Gewinn während eines Trades war.
Der folgende Screenshot zeigt den laufenden PnL eines Trades in der Software.
War ein Trade nie im Verlust – lag also der Kurs eines Long-Trades immer über dem Einstiegskurs bzw. der Kurs eines Short-Trades immer darunter –, ist die MAE null. Das ist die beste Situation, die ein Trader haben kann. Das Gegenteil: Läuft der Trade sofort gegen Sie und war die Position nie im Gewinn, ist die MFE null.
Analyse
Die Analyse von MAE- und MFE-Werten kann Ihnen helfen, Ihre Ausstiegsstrategien zu optimieren.
- Ist die MFE meist deutlich höher als der Gewinn des Trades, lassen Sie zu viel liegen. Sie sollten einen Trailing Stop verwenden, um bereits erzielte Gewinne zu sichern
- Ist die MAE deutlich niedriger als der Verlust, verwenden Sie keine Stops.
- Liegt die MAE sehr weit vom Einstiegskurs entfernt, ist Ihre Risikotoleranz möglicherweise zu hoch
Berechnung
TradingDiary Pro berechnet die MAE- und MFE-Werte nach einer erfolgreichen Aktualisierung der historischen Kursdaten automatisch neu. Die Werte werden in der Basiswährung berechnet, d. h. bei Trades in Fremdwährung können auch Wechselkursbewegungen die Ergebnisse verändern. Im Hintergrund nimmt die Software den ersten Balken, der das Einstiegsdatum nicht enthält, und berechnet Gewinn und Verlust für jeden historischen Balken neu. Je feiner die Granularität der Daten, desto genauer die Ergebnisse. Wenn Sie Positionen längerfristig halten – von einigen Wochen bis zu Jahren –, genügen tägliche historische Daten. Halten Sie Positionen nur intraday oder wenige Tage, benötigen Sie auch Intraday-Daten.
Reports
Derzeit gibt es zwei Reports auf Basis der MAE/MFE-Kennzahlen.
Maximum Adverse Excursion vs. Trade-Ergebnis
In diesem Report zeigt die horizontale Achse den Gewinn und Verlust und die vertikale Achse die Maximum Adverse Excursion. Die roten Punkte sind Verlust-Trades, die grünen Punkte Gewinn-Trades. Die kleine senkrechte Linie markiert die Null.
Was bedeuten diese Punkte? Teilen wir das Diagramm in zwei Bereiche, links und rechts.
Die linke Seite zeigt die Verlust-Trades. Bei einem disziplinierten Trader sollten die roten Punkte einer Diagonale vom Ursprung (Nullpunkt) nach links unten folgen. Läuft ein Trade gegen ihn, wird er beim maximalen Verlust durch einen Stop-Loss geschlossen.
Die rechte Seite zeigt die Gewinn-Trades. Die grünen Punkte sollten sich an der Nulllinie sammeln. Das bedeutet, dass diese Trades keinen großen Drawdown hatten.
Maximum Favorable Excursion vs. Trade-Ergebnis
In diesem Report zeigt die horizontale Achse den Gewinn und Verlust und die vertikale Achse die Maximum Favorable Excursion. Die roten Punkte sind Verlust-Trades, die grünen Punkte Gewinn-Trades. Die kleine senkrechte Linie markiert die Null.
Wie Sie sehen, ist dieses Diagramm das Gegenstück zum vorherigen.
Die linke Seite zeigt die Verlust-Trades. Die roten Punkte liegen nahe der Nulllinie. Das bedeutet, dass die Verlust-Trades nicht weit in den Gewinnbereich gelaufen sind, bevor sie zurückkamen und zum Verlust wurden. Das ist die optimale Situation: Es wurde nicht viel Gewinn verschenkt. Es gibt jedoch einen roten Punkt, dessen MFE bei etwa 1.650 $ lag, der Trade aber mit einem relativ hohen Verlust (2.600 $) geschlossen wurde. Genau das sollte jeder Trader vermeiden – und hier liegt Verbesserungspotenzial.
Wenn Sie live in der Software ausprobieren möchten, wie es funktioniert, können Sie die Datenbank hier herunterladen. Bitte öffnen Sie sie nicht direkt aus dem Webbrowser. Speichern Sie die Datei zuerst. Starten Sie dann TradingDiary Pro und öffnen Sie die Datei aus dem Ordner, in dem Sie sie gespeichert haben.